2.7.2.2 Seleção Backward

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Enquanto o método Forward começa sem nenhuma variável no modelo e adiciona variáveis a cada passo, o método Backward faz o caminho oposto; incorpora inicialmente todas as variáveis e depois, por etapas, cada uma pode ser ou não eliminada.

A decisão de retirada da variável é tomada baseando-se em testes F parciais, que são calculados para cada variável como se ela fosse a última a entrar no modelo.

Procedimento:

  • Para cada variável explicativa calcula-se a estatística F. Para a variável $ x_k $, por exemplo,


$$F=\frac{SQR(x_k|x_1,...,x_{k-1})}{QME}.$$

O menor valor das estatísticas F parciais calculadas é então comparado com o F crítico, $ F_{out} $, calculado para um dado valor $ \alpha $ crítico. Se o menor valor encontrado for menor do que $ F_{out} $, elimina-se do modelo a covariável responsável pelo menor valor da estatística F parcial.

  • Ajusta-se novamente o modelo, agora com as $ p-1 $ variáveis. As estatísticas F parciais são calculadas para esse modelo e o processo é repetido.
  • O algoritmo de eliminação termina quando a menor estatística F parcial não for menor do que $ F_{out} $.
 Para entender como executar essa função do Software Action, você pode consultar o manual do usuário.

Análise de Regressão

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