Cointegração

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Cointegração é um técnica baseada nos resíduos de um modelo de regressão e quando estes resíduos são estacionários, dizemos que as séries são cointegradas. A técnica de cointegração é muito utilizada na área financeira para traçar estratégias de compra e venda de ativos.   

 

Método Determinação do método para testar a existência da cointegração. Os métodos disponíveis são: Engle-Granger, Phillips-Ouliaris e Johansen.  
Dados de Entrada No campo "Dados", entre com os dados numéricos organizados em coluna. Caso queira que os gráficos apresentem as datas relativas as observações, entre com a coluna de datas no formato dd/mm/aaaa.
Tipo de Teste Escolha do teste a ser utilizado nas análises. Caixa disponível apenas para os métodos de Phillips-Ouliaris e Johansen.
Termo Determinístico Termo determinístico a ser incorporado no modelo. 
Modelos VECM 

Escolha do modelo para a correção dos erros e determinação do nível de diferenciação. Opção disponível apenas para o método de Johansen. 

Opcionais Caso a série apresente sazonalidade, pode-se especificar o comprimento sazonal. Outra possibilidade é introduzir variáveis Dummies no modelo. Por ultimo, pode-se selecionar as opções para apresentar a matriz PI e os autovetores. Opção disponível apenas para o método de Johansen.   
Spread Seleção do cálculo do spread e da constante de suavização.
Mostrar Resultados Permite escolher se os resultados da análise serão apresentados na célula atual ou em uma nova planilha.

 

Detalhes

Para maiores detalhes veja Cointegração

Referências 

Morettin Pedro, A and Toloi, Clélia (2006). Análise de Séries Temporais

 

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