Teste de Engle - Granger para cointegração entre dois ativos da bolsa de valores de São Paulo

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Manual da ferramenta Action sobre Cointegração em Séries temporais

Para mais detalhes sobre o conteúdo estatístico de Teste de Engle-Granger, clique aqui  

 

Exemplo:

Temos duas séries temporais referentes aos valores de fechamento diário dos ativos ACBC4 e ITUB3 da bolsa de valores de São Paulo, durante o período de 9 de agosto de 2011 a 22 de agosto de 2013. Vamos verificar se existe cointegração entre elas usando o teste de Engle-Granger. Temos abaixo as primeiras linhas do conjunto de dados:

Data ABCB4.Fech ITUB3.Fech Spread
22/08/2013 11,7 28,89 -1,79475827421997
21/08/2013 11,85 27,76 -1,11692591527679
20/08/2013 11,9 27,91 -1,13699215761438
19/08/2013 11,91 28,43 -1,36988846438469

 

clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo

 

Para realizar o teste de Engle-Granger no Action Stat, seguimos os seguintes passos:

 

1. Acesse o menu como descrito a seguir;

Action Stat $ \blacktriangleright $ Séries Temporais $ \blacktriangleright $ Cointegração

 

 

2. A seguir, aparecerá uma janela como mostra a figura abaixo;

3. No campo Modelos, selecione a opção Engle - Granger;

4. No campo Dados de Entrada, selecione as três primeiras colunas do conjunto de dados e clique no botão Ler; 

5. Ainda no campo Dados de Entrada, na caixa Tempo, selecione Data;

6. No campo Termo Determinístico, selecione Nenhum;

7. Em Spread, selecione as caixas Calcular Spread Linear e Calcular Spread Residual;

8. Em Mostrar Resultados, selecione Nova Planilha para que os resultados sejam apresentados em uma outra aba. Clique em OK.

Resultados 

 

 

 

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