Teste de Johansen para cointegração em ativos financeiros

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Manual da ferramenta Action sobre Cointegração em Séries temporais

Para mais detalhes sobre o conteúdo estatístico de Teste de Johansen clique aqui  

 

Exemplo:

Considere duas séries temporais referente aos ativos financeiros GGBR4 e GOAU4 da bolsa de valores de São Paulo durante o período de 09/08/2013 a 03/09/2013. Vamos testar a cointegração entre os ativos utilizando o teste de Johansen. Temos abaixo as primeiras linhas do conjunto de dados.

 

Data GOAU4 GOAU4
03/09/2013  14:15:00 17,55 21,39
03/09/2013  14:00:00 17,55 21,42
03/09/2013  13:45:00 17,56 21,43
03/09/2013  13:30:00 17,56 21,45

 

clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo

 

Para realizar o teste de Johansen no Action Stat, seguimos os seguintes passos:

 

1. Acesse o menu como descrito a seguir;

Action Stat $ \blacktriangleright $ Séries Temporais $ \blacktriangleright $ Cointegração

2. A seguir, aparecerá uma janela como mostra a figura abaixo;

3. No campo Modelos, selecione a opção Johansen

4. No campo Dados de Entrada, selecione o conjunto de dados e clique no botão Ler; 

5. Ainda no campo Dados de Entrada, na caixa Tempo, selecione Data;

6. No campo Termo Determinístico, selecione Nenhum;

7. Em Características, selecione Traço;

8. Em Modelo VECM, selecione Longrun;

9. Em Mostrar Resultados, selecione Nova Planilha para que os resultados sejam apresentados em uma outra aba. Clique em OK.

Resultados 

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