Teste de Phillips - Ouliaris para cointegração entre ativos financeiros

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Manual da ferramenta Action sobre Cointegração em Séries temporais

Para mais detalhes sobre o conteúdo estatístico de Teste de Phillips - Ouliaris clique aqui  

 

Exemplo:

Considere os ativos financeiros da bolsa de valores de São Paulo, ITSU4 e ITUB4. Vamos analisar se os ativos financeiros são cointegrados durante o período de 01/08/2011 à 09/09/2013 com observações a cada 15 minutos em um total  de 14531 observações. Utilizaremos o teste de Phillips - Ouliaris. Temos abaixo as primeiras linhas do conjunto de dados.

 

Tempo ITSUA4 ITUB4
01/08/2011  14:00:00 7,7 26,18
01/08/2011  14:15:00 7,69 26,13
01/08/2011  14:30:00 7,7 26,17
01/08/2011  14:45:00 7,68 26,09

 

clique aqui para efetuar o download dos dados utilizados nesse exemplo

 

Para realizar o teste de Phllips - Ouliaris no Action Stat, seguimos os seguintes passos:

 

1. Acesse o menu como descrito a seguir;

Action Stat $ \blacktriangleright $ Séries Temporais $ \blacktriangleright $ Cointegração

 

 

2. A seguir, aparecerá uma janela como mostra a figura abaixo;

3. No campo Modelos, selecione a opção Phillips - Ouliaris;

4. No campo Dados de Entrada, selecione o conjunto de dados e clique no botão Ler; 

5. Ainda no campo Dados de Entrada, na caixa Tempo, selecione Tempo;

6. No campo Termo Determinístico, selecione Nenhum;

7. Em Tipo de Teste, selecione Traço Multivariado;

8. Em Mostrar Resultados, selecione Nova Planilha para que os resultados sejam apresentados em uma outra aba. Clique em OK.

Resultados 

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