Testes de Estacionariedade

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Quase a totalidade dos modelos propostos para séries temporais, apresentam como suposição a estacionariedade. Assim, uma questão fundamental é saber quando que uma série temporal é estacionária. Na ferramenta Testes de Estacionariedade três testes estão disponíveis para verificar a estacionariedade da série.

 

Campo de Entrada

Dados de Entrada Dados numéricos organizados em coluna.
Opções de Teste Escolha dos testes desejados para verificar a estacionariedade da série temporal. Três testes estão disponíveis, são eles: o teste de Dickley-Fuller, o teste de Phillips-Perron e o teste KPPS.  
Mostrar Resultados Permite escolher se os resultados da análise serão apresentados na célula atual ou em uma nova planilha.

Detalhes

Para mais detalhes, veja Testes de estacionariedade.

Referências

Morettin Pedro, A and Toloi, Clélia (2006). Análise de Séries Temporais. 

Exemplos

A seguir apresentamos alguns exemplos usando a ferramenta Testes de Estacionariedade.

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