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A definição axiomática da probabilidade, proposta por Kolmogorov, pouco nos diz sobre a construção da probabilidade sobre a classe de eventos . Caso estejamos trabalhando com espaço amostral finito e eventos equiprováveis, podemos utilizar a estratégia de Laplace para calcularmos a probabilidade de ocorrência dos eventos. Porém, para experimentos com espaços amostrais infinitos não enumeráveis, a construção da classe de eventos e da probabilidade definida sobre esta classe, requer conceitos da teoria da medida. Como ilustração, iniciamos este tópico com o experimento de selecionarmos um ponto ao acaso no intervalo $(0,1]$, no qual o espaço amostral é infinito não enumerável.
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