2.4 - Testes para sazonalidade deterministíca

Você está aqui

Utilizando o modelo para sazonalidade determinística visto na seção 2.3.1, temos

$$Z_t = \sum^m_{i=0}\beta_it^i + \sum^{n_j}_{j=1}\alpha_jD_{jt} + a_t$$

então, dizemos que não existe sazonalidade determinística na série temporal se a hipótese nula de que todos os $ \alpha_j $ são nulos não for rejeitada, ou seja, se

\alpha_1 = \dots = \alpha_{n_j} = 0$$

não for rejeitada.

Podemos utilizar métodos paramétricos e não paramétricos para determinar sazonalidade determinísticas e, para qualquer teste, é necessário eliminar a tendência da série se ela existir, ou seja, vamos trabalhar com a série $ Y_t = Z_t - \hat{T_t} $.

Séries Temporais

Sobre o Portal Action

O Portal Action é mantido pela Estatcamp - Consultoria Estatística e Qualidade, com o objetivo de disponibilizar uma ferramenta estatística em conjunto com uma fonte de informação útil aos profissionais interessados.

Facebook

CONTATO

  •  Maestro Joao Seppe, 900, São Carlos - SP | CEP 13561-180
  • Telefone: (16) 3376-2047
  • E-Mail: [email protected]