2.4 - Testes para sazonalidade deterministíca

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Utilizando o modelo para sazonalidade determinística visto na seção 2.3.1, temos

$$Z_t = \sum^m_{i=0}\beta_it^i + \sum^{n_j}_{j=1}\alpha_jD_{jt} + a_t$$

então, dizemos que não existe sazonalidade determinística na série temporal se a hipótese nula de que todos os $ \alpha_j $ são nulos não for rejeitada, ou seja, se

 \alpha_1 = \dots = \alpha_{n_j} = 0$$

não for rejeitada.

Podemos utilizar métodos paramétricos e não paramétricos para determinar sazonalidade determinísticas e, para qualquer teste, é necessário eliminar a tendência da série se ela existir, ou seja, vamos trabalhar com a série $ Y_t = Z_t - \hat{T_t} $.

Séries Temporais

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