5.2 - Volatilidade

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A volatilidade é um dos parâmetros de maior relevância no apreçamento de ações. É uma variável não observável diretamente. Além disso, a volatilidade em séries financeiras não é constante ao longo do tempo, responsável portanto pelo seu comportamento heterocedástico.

As características da volatilidade podem ser modeladas por processos heterocedásticos condicionais ARCH (Autoregressive Conditional Heterocedasticity) introduzida por Engle(1982) e sua extensão GARCH (Generalized ARCH) proposto por Bollerslev (1986).

Séries Temporais

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