5.3 - Cointegração em Séries Temporais

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Cointegração em séries temporais é de suma importância para quem trabalha com séries econômicas, pois possibilitam estudar e analisar relações estruturais entre as séries envolvidas. Mais precisamente, testes de cointegração permitem determinar se as séries temporais envolvidas possuem ou não uma relação a longo prazo.

Existe na literatura, vários testes para detectar cointegração em séries temporais. Os mais complexos utilizam uma representação em vetor autoregressivo, proposto pro Johansen, e temos testes que consistem em modelos de regressão, estudando uma combinação linear entre as séries  temporais envolvidas.

Séries Temporais

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