4 - Modelos ARIMA

Esta metodologia consiste em ajustar modelos autorregressivos integrados de médias móveis, ARIMA(p,d,q), a um conjunto de dados. Para a construção do modelo seguimos um algorítimo no qual a escolha da estrutura do modelo é baseado nos próprios dados.

Podemos descrever o algorítimo através dos seguintes passos:

1. Considera-se uma classe geral de modelos para a análise;
2. identifica-se um modelo com base na análise de autocorrelações, autocorrelações parciais e outros critérios;
3. estima-se os parâmetros do modelo identificado;
4. verificar se o modelo ajustado é adequado aos dados através de uma análise de resíduos.
5. Caso o modelo não seja adequado o algoritmo é repetido, voltando à fase de identificação.

Existem vários critérios para identificação de um modelo, por isso, é possível identificar modelos diferentes dependendo do critério que foi escolhido para identificação.